Как сделать мартингейл более безопасным

Что такое мартингейл и почему он нравится трейдерам

Трейдер открывает позицию, цена продолжает идти против него и увеличивается убыток. Далее открывается ещё один ордер с увеличенным объемом лота. При дальнейшем движении цены против трейдера все действия повторяются — открываются через определенную дистанцию новые ордера с большим размером лота, чем предыдущие.

Как правило, цена не движется долго в одном направлении, наступают откаты и коррекции — и самые жирные ордера в таком случае приносят очень неплохой профит — в одной точке закрываются все сделки и на счете фиксируется прибыль (в денежном эквиваленте это может быть так: первый ордер минус 300$, второй ордер 0$, третий ордер 400$, четвертый ордер 800$ = итого результат 900$).

Для справки — торговля велась по этой стратегии. Да, такое возможно на форекс, и если вдруг у вас получится так разогнаться (у нормального брокера), то ДЦ вам и выплатит этот профит (и у нас на форуме есть такие случаи). Но, сразу огорчу новичков — все же такие случаи — это редкость, в какой-то мере это не только сочетание грамотной стратегии и правильного мани менеджмента, но ещё и удача и везение (и сам автор этого замечательного разгона в этом признавался).

Да, такое возможно, но среди всех, кто пытается таким образом разогнаться — получится у 1 из… 10000 трейдеров. Так что всем рассчитывать на такой разгон не приходится — все так торговать не смогут, а кто сможет, то не получится это делать постоянно — рано или поздно большие риски и торговля без стопов приведут к потере депозита.

Мартингейл – верный путь к сливу депозита

Какие бы ухищрения не применяли разработчики мартингейл советников, или как бы трейдеры не придумывали алгоритмы, делая мартингейл менее агрессивным – рано или поздно настанет момент, что с депозитом трейдеру придется расстаться. Рынок может устроить такой форс-мажор, такое безоткатное движение – чего ранее на истории либо не было, либо бывает раз в 10-20-30 лет (события вроде Brexit или отвязки франка от евро и так далее).

Тут видим, что советник открывает ордера по мере того, как цена идёт против него, робот усредняется, все настройки заданы пользователем – шаг меж ордерами, множитель для увеличения лота в новых ордерах, количество ордеров. Если вдруг цена дойдет до красной линии (это тейк профит всех ордеров сетки) – вся сетка ордеров закроется по TP и мы отпразднуем прирост депозита — так было на протяжении недели. Но не в этот раз. В соответствии с кредитным плечом – сова откроет столько ордеров, на сколько хватит денег нашего небольшого депозита.

1   21:44:41.441   ‘9741087’: order sell 0.04 GBPUSD opening at market sl: 0.00000 tp: 0.00000 failed [Not enough money]1   21:44:41.519   ‘9741087’: order sell 0.04 GBPUSD opening at market sl: 0.00000 tp: 0.00000 failed [Not enough money]1   21:44:41.644   ‘9741087’: order sell 0.04 GBPUSD opening at market sl: 0.00000 tp: 0.

00000 failed [Not enough money]1   21:44:41.785   ‘9741087’: order sell 0.04 GBPUSD opening at market sl: 0.00000 tp: 0.00000 failed [Not enough money]1   21:44:42.050   ‘9741087’: order sell 0.04 GBPUSD opening at market sl: 0.00000 tp: 0.00000 failed [Not enough money]1   21:44:42.143   ‘9741087’: order sell 0.

04 GBPUSD opening at market sl: 0.00000 tp: 0.00000 failed [Not enough money]1   21:44:42.331   ‘9741087’: order sell 0.04 GBPUSD opening at market sl: 0.00000 tp: 0.00000 failed [Not enough money]1   21:44:42.424   ‘9741087’: order sell 0.04 GBPUSD opening at market sl: 0.00000 tp: 0.00000 failed [Not enough money]1   21:44:42.

Советник пишет – что нет денег – у нас депозит слишком мал. Нет денег — вот так просто (можете ради эксперимента на депозите, скажем, 500$ попробовать открыться двумя лотами и у вас ничего не выйдет — брокер вам покажет сообщение — Недостаточно денег).

Как же выглядит слив депозита на графике?

Как сделать мартингейл более безопасным

На жаргоне трейдеров эта картина называется «Кочерга» – действительно, есть определенное сходство с этим инструментом))) Так или иначе – примерно таким образом теряло депо большинство трейдеров, теряет, и ещё много-много-много начинающих так потеряют свой депозит.

Это утверждение верно на 100%. В долгосрочной перспективе мартингейл всегда приводит к сливу депозита. В торговле его используют с расчетом успеть заработать до того, как это произойдет. Если не жадничать, то это работает.

Применяется этот прием и в ручной, и в автоматической торговле. Правда, при торговле вручную сложно с психологической точки зрения строить сетку ордеров против движения графика. В ручном трейдинге лучше отдать предпочтение простым и надежным стратегиям. Как пример приведем Снайпер – мартингейл не используется, работа ведется с минимальными рисками и долей прибыльных сделок до 80-90%. Подробности по этой ТС здесь.

Пример использования мартингейла в торговле

Выше показан пример очень опасной ситуации для стратегии Мартингейла. Если бы лот увеличивался агрессивно, то депозита на 6-7 ордер могло и не хватить.

советник pipstrider

Торговля во время флета более спокойная

Когда рынок спокоен торговля также ведется не так агрессивно. Сетки могут строиться, но в них будет максимум 2-3 уровня и сильной нагрузки на депозит в это время не случится.

Как определить мартингейл на графике

Давайте вернемся сейчас к ПАММ-счетам и рассмотрим особенности, позволяющие распознать Мартингейл как основу инвестиционной стратегии. Поскольку система Мартингейла в долгосрочной перспективе является убыточной, лучше научиться ее определять, только взглянув на график, и конечно же, поискать другой ПАММ-счет. Итак, признаки использования системы Мартингейл:

  • Относительно ровный график. В идеале график Мартингейла представлен лучом, выходящим из начала координатной плоскости. В торговле такой идеализм трудно реализовать, однако, Мартингейл на Форексе в виде графика будет подобным. Выходит, если вы видите на продолжительном отрезке времени постепенное наращивание капитала по относительно ровной кривой – вероятно, основа стратегии – метод Мартингейла:
  • График Мартингейл

    Если используется Δ, то функция кривой уже будет немного другая:

    График Мартингейл (2)

  • Просадки в виде галочек. График Мартингейла относительно ровный, но торговля характеризуется не только прибыльными сделками, а и убыточными. Так вот система Мартинглейла отличается тем, что просадки в ней резкие, как и восстановление утерянной доли капитала. Как результат, на графике убыточные ордера выглядят как галочки:
  • Просадки Мартингейл

  • Совпадение «галочек» с использованием большого кредитного плеча. Поскольку Мартингейл позволяет быстро отработать потерянные деньги, просто заключив сделку удвоенного размера, ее кредитное плечо значительно выше. Так, если галочки на относительно ровном графике баланса совпадают с повышенными значениями используемого кредитного плеча – это уже практически гарантия того, что в основе стратегии Мартингейл.
  • Кредитное плечо Мартингейл

Углубимся в суть происходящего. Прибыльные сделки приносят стабильный доход – график неуклонно растет вверх. При возникновении убыточных сделок, они сразу отрабатываются новыми ордерами удвоенного лота. Вследствие этого возникшая просадка в короткий срок полностью перекрывается – на графике это выглядит в виде галочки.

Как вы сами видите, распознать Мартингейл довольно просто, поэтому вы легко сможете отфильтровать надежные ПАММ-счета без использования Мартингейла.

Красная кривая — баланс (то есть размер депозита), желтая кривая — эквити — свободные средства (например, у нас депозит 1000$, мы открылись целым лотом и цена ушла на 50пп против нас — у нас убыток 500$ — в итоге мы имеем баланс 1000$, эквити 200$ (убыток 500$ залог 300$ на целый лот); или, если цена в нашу сторону на 50пп прошла, то баланс будет 1000$, эквити 1200$ — прибыль 500$ минус залог 300$ на целый лот).

Чем более низкие пики образует желтая кривая — тем в большую просадку уходит счет. На жаргоне трейдеров эти пики называют «сопли». Конечно, если история торговли закрыта, это не всегда может означать, что именно мартингейл применяется — трейдер может просто торговать без стоп лоссов и пересиживать убыток, ожидая разворота цены и взятие своего тейка. Но тем не менее — на «сопли» на графике стоит обращать внимание.

Особенности использования мартингейла в торговле

Выше мы уже разобрались в том, что торговать с использованием этой тактики лучше всего на спокойном рынке. Исходя из этого можно предложить 2 оптимальных сценария ее применения:

  • торговать во время азиатской сессии. В это время по большей части валютных пар наблюдается штиль;
  • торговать на кроссах с низкой волатильностью;
  • не работать на парах с высокой волатильностью во время европейской и американской сессий.

Так торговал мартингейловый советник во время азиатской сессии. Просадка для «мартышки» небольшая

История появления мартингейла

Метод мартингейла известен с XVIII века. Применялся в начале, как это ни странно – в казино. По происхождению названия нет точных данных – в одних источниках утверждается, что оно произошло от названия французского города Мартиг, в других – что разработал эту систему Джон Генри Мартиндейл (и от его фамилии произошло название).

Антимартингейл – торгуем без риска

Методика диаметрально противоположна обычному мартингейлу. Если в нем мы наращивали объем убыточных позиций в расчете на разворот, то здесь будем строить сетку при движении графика в прибыльном направлении.

Суть тактики антимартингейла

Эта методика отлично подходит для трендовых участков рынка. В примере выше:

  • сперва последовала неудачная продажа, она закрыта по стоп-лоссу;
  • одновременно с этим происходит открытие длинной позиции;
  • по ходу развития тренда открываются дополнительные сделки на покупку. Каждый раз увеличивается лот. За счет этого прибыль возрастает многократно по сравнению с торговлей фиксированным лотом.

Как основные настройки мартышек влияют друг на друга?

При изменении одного из основных параметров в мартингейл советниках – автоматически поменяются и другие основные настройки – вне зависимости от вашего желания, если хотите — физику обмануть нельзя, так же, как и рынок. Ниже рассмотрим все на конкретных примерах. Если вы только начинаете работать с этим типом советников, я вам прямо рекомендую открыть несколько демо счетов и самостоятельно провести эксперименты с самыми разными (взаимно противоположными) настройками мартышек, чтобы на практике убедиться и понять, как и что там работает.

Лот экспонент. Увеличивая размер множителя до 2, 2.5, 3 — мы сокращаем дистанцию до тейк профита — тем проще и быстрее советник может закрыть сетку ордеров. Оборотная сторона медали — мы повышаем нагрузку на депозит — слишком много лотов, требующих залог и несущих просадку, когда рынок против вас будет двигаться.

Если не произойдёт отката — советнику с ордерами с большой лотностью слиться будет проще. Уменьшив его — мы снижаем риски — но и до тейк профита дистанция увеличивается — в таком случае будет требоваться большое движение на рынке, чтобы вы получили прибыль. Рынок просто может столько пунктов не пройти и ваша сетка останется висеть до лучших времен.

Количество ордеров. Увеличив этот параметр, советник может опутать ордерами весь безоткатный тренд и при небольшом откате/коррекции он быстро закроет всю сетку ордеров в плюс. Но есть и обратная сторона — если не будет отката, а советник понаоткрывал много ордеров — слив депозита более вероятен. Уменьшив количество ордеров — мы можем обезопасить депозит, уменьшится просадка, но в самый неподходящий момент советнику не хватит одного (последнего в сетке) ордера с самым большим лотом — и он не сможет закрыть сеть ордеров в плюс — оставив висеть плавающий убыток на неопределённое время.

Шаг между ордерами. Если его увеличить — мы повысим устойчивость эксперта к безоткатным трендам и увеличим его живучесть, но и для закрытия сетки ордеров в плюс потребуется пройти больше пунктов до тейк профита, не зависимо от того, на сколько пунктов мы уменьшим значение TP в настройках. Если сделать шаг очень маленьким — то для закрытия сетки ордеров потребуется и небольшой откат.

Однако, если его не произойдёт — советник откроет всю сетку ордеров и тренд продолжится дальше — слив депозита будет неминуем.Размер тейк профита. Увеличив его — теоретически можно зарабатывать больше, однако цена может просто напросто не дойти до установленного уровня профита, откат закончится и продолжится тренд дальше, когда советник с большой сеткой ордеров — и вероятность слива возрастает.

Если уменьшить этот параметр — размер профита так же уменьшится, но и закрываться сетки ордеров будут быстрее, при меньших откатах — что может снизить риски. Однако и доходность совы тоже будет меньше.Тут все индивидуально и надо проводить эксперименты и сравнивать — что может хорошо работать с одним советником, с другим, наоборот, будет мешать работе.

То есть при достижении ценой указанного значения — разом закрываются все ордера — что-то в плюс, что-то в минус. Как правило, в минусе оказываются самые первые ордера — с маленькими лотами, и сами ордера могут быть на 100 и на 200 пунктов позади всех — советник так усреднился и понятно, что цена ради этих ордеров не вернётся назад (ну или может быть вернётся… через год, другой).

Как сделать мартингейл более безопасным

Что в итоге со всем этим делать? Если вы плохо представляете даже после тестов на демо счетах, то, по крайней мере — пользуйтесь теми сет файлами к экспертам, что идут с ними в комплекте. Естественно, не забываем все рекомендации разработчиков/авторов сетов — ставим бота на нужную валютную пару и таймфрейм. Так же у нас на сайте есть материал по работе с сет файлами советников — найти можно тут.

Другой путь — самостоятельное тестирование советника в различных программах, предназначенных для тестов ручных и автоматических стратегий. Ну и далее вытекает логичный вывод — испытание ваших настроек на демо/центовых счетах, на реальном рынке — со спредами, комиссией, проскальзываниями, обрывами связи и прочими прелестями.

Выводы

Мартингейл и антимартингейл хороши на разных участках рынка. Первый отлично показывает себя во флете, второй – на трендовых отрезках, так что граалем считаться не может ни один из приемов торговли. Учитывайте, что риск слива высок, поэтому если вы только начинаете торговать, то ни одну из этих тактик использовать не стоит.

Новичкам лучше начать либо со Снайпера, либо попробовать свои силы в автоматической торговле. Любителям автоматического трейдинга стоит попробовать бесплатный набор советников от Академии Форекса, загрузить его можно здесь.

Плюсы и минусы мартингейла

Плюсы:

  • как ни странно – высокая доходность; когда рынок во флэте – некоторые умельцы выжимают с сов-мартышек 100 и более процентов в месяц;
  • работа при любой волатильности – и когда рынок относительно бодрый и трендовый, и когда все еле-еле движется;
  • когда трендовые/скальперские и другие советники сливают/топчутся на месте – мартышки зарабатывают всегда.

Минусы:

  • периодически сливают депозиты – при безоткатных трендах;
  • имеют место быть просадки, причем в эти моменты не до конца ясно – будет ли депозит сохранен или произойдёт его потеря;
  • при работе с мартингейлом требуются крепкие нервы, что есть далеко не у всех валютных спекулянтов.

Другие интересные материалы по теме