Что такое трейлинг-стоп и как выставить его в торговом терминале MT4?

Механизм работы

Применение трейлинг стопа позволяет максимально использовать движение рынка. По сути своей, это плавающий стоп, который следует за ценой, подтягивается с каждым новым витком движения. Рассмотрим на конкретном примере – покупка EUR/USD по цене 1.5000 и последующая установка трейлинг стопа размером 20 пунктов.

В случае движения вниз ничего не будет происходить. Если пара начинает двигаться в нужном направлении, то при достижении отметки 1.5020 включается наш трейлинг стоп. Именно в этот момент времени будет автоматически установлено ограничение убытков на уровне 1.5000, то есть на расстоянии 20 пунктов, как и было указано при его установке. При проходе цены дальше до 1.5025, уровень трейлинг стопа подвинется на 5 пунктов до 1.5005.

То есть после того, как пройдено настраиваемое количество пунктов, активируется трейлинг стоп скрипт, который передвигает стоп в соответствии с новыми локальными экстремумами цены, а до этого момента в качестве обычного стопа будет выступать заданное при включении трейлинг стопа количество пунктов. Трейлинг стоп фиксирует текущий максимум по нашему евродоллару и каждый раз, когда этот максимум обновляется, стоп подтягивается таким образом, что расстояние между этим максимумом и получившимся стопом составляет всё те же указанные в настройках двадцать пунктов.

Для включения трейлинг-стопа нужно кликнуть правой кнопкой мыши по ордеру и выбрать из списка.

Как уже было сказано, trailing stop – это подвижный стоп. Рассмотрим на конкретном примере, допустим, покупается пара EUR/USD на отметке 1.2000, сразу устанавливается трейлинг стоп в 50 пунктов. Это будет означать, что если цена упадёт на эти пятьдесят пунктов, то сделка закроется с убытком на отметке 1.1950.

Если же цена движется в нужном направлении, то при проходе отметки в 1.2050 trailing stop активируется и с этого момента будет постоянно следовать за ценой по простому, но эффективному алгоритму. Как только цена рисует новый максимум, трейлинг стоп тут же подвигается на такое количество пунктов, что в каждый момент времени остаётся на расстоянии изначально указанного значения (в нашем примере 50 пунктов) от экстремума.

Установка ордера Stop Loss за уровнем сопротивления

Предположим, что цена равномерно двигается и достигает отметки 1.2075, трейлинг стоп к этому моменту продвинется и будет составлять 1.2025, то есть всё на том же расстоянии. Далее, если начинается откат, то его значение не меняется, но если вдруг происходит обновление максимума, то и трейлинг стоп двинется в ту же сторону.

Для того, чтобы активировать trailing stop, нужно правой кнопкой мыши в метатрейдере нажать на открытый ордер. В появившемся списке выбирается “трейлинг стоп” и далее уже выбирается количество пунктов. Минимальное значение обычно составляет пятнадцать пунктов, но есть также и сторонние разработки в виде советников, которые могут сопровождать сделку, то есть это по сути будет простым передвижением стопа в рамках алгоритма обычного трейлинг стопа.

Такой метод позволит поставить практически любое значение, но потребует постоянной связи с сервером. А, как мы знаем, не совсем добросовестные брокеры могут и специально отключать связь, изображать разрыв и проблемы на стороне трейдера, для того, чтобы нарушить подобные схемы работы с трейлинг стопом, да и вообще не дать заработать на угаданном направлении рынка. Таких всё меньше, но они всё же есть.

Трейлинг стоп включается в настройках ордера

Нужно помнить, что трейлинг стоп активируется в тот момент, когда цена проходит указанное в нём количество пунктов, до этого момента он будет оставаться простым фиксированным стопом, ни чем не отличающимся от обычного, которым сопровождаются ордера. Поэтому, если нет уверенности,, что будет пройдено такое расстояние, лучше либо наблюдать за происходящим, либо же выбирать меньший размер.

Это увеличит риски в некоторой степени, но вместе с этим и повысит шансы на его более раннее срабатывание в профитной зоне. Вообще, конкретное значение следует подбирать в соответствии со своим стилем торговли и стратегией, которая используется. Универсальные решения есть, но они больше ориентированы на классические методы определения фиксированного стопа и разворотных паттерны, то есть разворот и его подтверждение будут выступать в качестве сигнала к фиксации прибыли по текущей тенденции.

Также трейлинг стоп очень актуален, если нет возможности постоянно следить за происходящим. В этом случае трейдер просто определяет допустимый размер и уже впоследствии узнаёт, насколько он был прав. Часто выставленный размер зависит от того, что победило – страх недополучить прибыль и раннее срабатывание или же жадность и увеличение размера в надежде на крупную прибыль в рамках сильного предполагаемого движения.

Чаще всего к трейлинг стопу обращаются те трейдеры, которые активно используют в торговле методы прайс экшен, а именно отбои от тренда и торговлю в каналах. В этом случае есть точное местоположение ограничительной линии – трендовой. Это даёт первоначальный ориентир, а далее уже можно оценивать интенсивность движения, и уже исходя из неё ставить ограничение.

Здесь важно не забывать, что может происходить далеко не один отбой от трендовой, и уже тем более от канала, поэтому всегда необходимо брать небольшой запас в 10-15 пунктов. Свеча на пятнадцатиминутном тайм-фрейме может проколоть трендовую, а затем быстро вернуться обратно, нарисовав пин бар. Трейлинг стоп в этом случае может сработать, а тренд останется всё тем же, то естьбудет недополученная прибыль, а то и убыток из-за простого несоблюдения этого несложного правила.

Я веду этот блог уже более 6 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах моих инвестиций. Сейчас публичный инвестпортфель составляет более 1 000 000 рублей.

Специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора, в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать свои сбережения в десятки активов. Рекомендую каждому читателю пройти, как минимум, первую неделю обучения (это бесплатно).

Подробнее

Трейлинг стоп он такой

В английской транскрипции, трейлинг стоп пишется как Trailing Stop, потому его часто сокращают до аббревиатуры TS. Говоря простым языком, трейлинг стоп — это одна из функций торговой платформы (в нашем случае Meta trader 4), которая помогает эффективно управлять уровнем стоп лосса.

Этот инструмент позволяет снять максимальную прибыль за счет запраграммированного изменения уровня стоп лосса. То есть, если будет наблюдаться положительная динамика изменения рынка в одном направлении, то трейдер сможет взять все движение. 

Как работает трейлинг стоп?

Для наглядности приведу пример. Совместную работу трейлинг стоп и открытого ордера можно сравнить с человеком, привязавшим сзади грабли. Человек направляется вперед — грабли тащатся за ним, но как только он сделает шаг назад, грабли упрутся в землю и не дадут возможности отступать. В итоге человек завершит движение, упав на землю (закрытие сделки). Теперь, рассмотрим, как работает трейлинг стоп в метатрейдере.

Принцип работы TS можно разделить на 2 этапа:

  • После того, как трейдер установил TS (о том, как выставить трейлинг стоп поговорим чуть позже) в сделке, активирование TS в MetaTrader будет выполнено не сразу. Уровень stop loss будет установлен только в том случае, если цена станет выше, чем указанный трейдером шаг (только в сторону прибыли).
  • Если цена прошла указанный трейдером шаг в сторону прибыли, уровень stop loss активируется и будет перетаскиваться следом за позитивным изменением цены. А если она начнет снижаться, то стоп лосс останется на достигнутом значении. 

Как я уже говорил, TS представляет собой функцию торговой платформы, но в отличие от стоп лосса и тейк профита он работает не на сервере брокера, а в самом терминале. Важно помнить, что после того, как вы установите трейлинг стоп, компьютер должен оставаться включенным вместе с запущенным терминалом.

TS будет осуществлять непрерывный мониторинг изменения цены, если она направляется в нужную сторону, то он отодвигается следом за ней, а если нет, то — остается неизменным. Если цена продемонстрирует снижение, превышающее установленный интервал, то ордер будет закрыт согласно выставленному стоп лоссу.

Основные типы ордеров ограничения убытка

 Для того, чтобы выставить трейлинг стоп необходимо выполнить следующие действия:

  • Открыть позицию (читайте статью о том, как научиться самостоятельно торговать)
  • В нижней панели «Терминал», нажать правой кнопкой мыши на ордер, в котором необходимо trailing stop. В открывшемся контекстном меню наводим курсор на пункт «трейлинг стоп».
  • В открывшемся подменю необходимо выбрать то количество пунктов, на которое должна измениться цена, чтобы активировался стоп лосс. У большинства брокеров, минимальный шаг, после которого TS начинает выставлять стоп лосс, не может быть меньше 15 пунктов. Это условие, делает невозможным применение трейлинг стопа в торговых системах, основанных на скальпинге и пипсовке.(закрытие сделок с минимальными прибылями на коротких промежутках времени). 

Если необходимое значение шага трейлинг стопа не совпадает с предложенными значениями в контекстном меню, то можно задать уровни вручную, нажав на пункт «Задать уровень…». 

Некоторые начинающие трейдеры не особо заморачиваются таким вопросом, как установка ордера ограничения потерь. А между тем, грамотный выход из позиции (как с прибылью, так и с убытком) это та основа, на которой в конечном итоге строится успех трейдера.

Помимо прочего, размер ордера Stop Loss, это чуть ли не единственный параметр, который трейдер, чисто объективно, в состоянии контролировать. Куда пойдёт цена никогда доподлинно не известно, получит трейдер прибыль или убыток – тоже не ясно, а вот размер вероятного убытка может быть вполне чётко определён размером стоп-лосса.

Вот вам ещё ряд причин, по которым в обязательном порядке требуется устанавливать Stop Loss:

  1. Перебои с интернетом. Никто не застрахован от того, что даже на сверхнадёжном канале связи могут возникнуть проблемы, которые лишат вас интернет-соединения в самый неподходящий для этого момент. Представляете свои ощущения, когда на кону открытая позиция серьёзного объёма (открытая с большим кредитным плечом и в расчёте на то, что в случае неблагоприятного движения цены вы сможете закрыть её вручную), а связь вдруг обрывается?
  2. В моменты сильных ценовых движений и большой волатильности, часто возникает такое явление как реквот. Это ситуация, когда трейдер отправляет приказ на закрытие позиции, а сервер брокера отвечает ему уже новыми котировками и спрашивает согласия на закрытие уже по новой менее выгодной цене. Такие реквоты могут повторяться один за одним, приведя в итоге к закрытию с убытком гораздо больше расчётного.
  3. Кроме этого никто не может быть застрахован от банальной перегрузки сервера брокера. В наше время DDoS – атаки, к сожалению, не редкость и кто знает, а не будет ли их следующей жертвой сервер вашего брокера. Да, через некоторое время последствия атаки будут устранены, и работа сервера возобновится, но за эти несколько часов (или даже минут) без заранее установленного ордера ограничения потерь вы можете потерять весь свой депозит.
  4. Момент чисто психологический. Если трейдер не ставит стоп-лосс, то, скорее всего он не знает, на каком уровне ограничит свои убытки. А это может привести к тому, что он будет тянуть до последнего, надеясь на то, что цена вот-вот развернётся. К чему это обычно приводит, я думаю объяснять не надо.

Ордера Stop Loss можно подразделить на два основных типа:

  1. Фиксированный
  2. Скользящий

Фиксированный ордер предполагает установку на определённом уровне без дальнейшего его автоматического переноса вслед за ценой. То есть, вы конечно можете переставлять ордер в ручном режиме, передвигая его в сторону безубытка, но автоматического скольжения вслед за ценой, как в следующем варианте не будет.

Скользящий стоп, или как ещё его называют трейлинг-стоп (от англ. trailing stop) имеет свойство двигаться вслед за ценой на заданном трейдером расстоянии. Трейлинг-стоп является функцией исполняемой на вашем компьютере, а потому для его работы требуется включенный торговый терминал.

Суть трейлинг-стопа состоит в том, что ордер Stop Loss автоматически переносится вслед за ценой (когда та идёт в сторону прибыли). Когда цена поворачивает обратно, Stop Loss остаётся на своём месте и если она до него добирается, то происходит автоматическое закрытие позиции.

Зачастую, трейдеры используют два этих типа стоп-ордеров одновременно. Это связано с тем, что торговый терминал подхватывает трейлинг-стоп только после того, как цена отодвинулась на заданное трейдером расстояние. А до этого момента, позиция фактически остаётся без защиты. Поэтому, при использовании скользящего стопа целесообразно сразу при открытии позиции устанавливать фиксированный ордер Stop Loss, а после того как цена пройдет заданное расстояние, терминал автоматически его подхватит и потащит вслед за изменением котировок.

трейлинг стоп

В терминале МТ4 можно установить стоп-лосс, как при открытии позиции (что я настоятельно рекомендую делать), так и после этого, путем модификации ордера.

Как видите, сразу под объёмом открываемой позиции есть поле «Стоп Лосс», в которое и нужно вписать нужное значение.

Если позиция уже открыта, то Stop Loss можно установить, кликнув по ней правой кнопкой мышки в окне «Терминал». В выпавшем меню следует выбрать пункт «Модифицировать или удалить ордер».

Но есть и более простой, интуитивно понятный способ установки уровня ограничения убытка на уже открытой позиции. Для этого, прямо на ценовом графике, просто зажмите зелёную штрихпунктирную линию соответствующую вашей открытой позиции, левой кнопкой мыши и не отпуская её, тяните на необходимое расстояние.

При этом вы будете сразу видеть уровень убытка (при срабатывании ордера) в пунктах и в долларах, что очень наглядно и удобно.

В каких ситуациях удобно использовать трейлинг стоп

Далеко не всегда есть возможность сопровождать сделку. Иногда даже просто периодически поглядывать как обстоят дела нет возможности. В случае если не ставить трейлинг стоп, а поставленная цель оказалась немного дальше места разворота тренда, то довольно неразумно оставлять сделку и ждать, что всё-таки будет достигнуто планируемое значение.

Типичная ситуация – образование пин-бара посреди активного и подающего надежды тренда. Более чем в 60% случаев после этого следует консолидация или откат. Соответственно, трейлинг стоп в такой ситуации будет просто незаменим. Он сработает в тот момент, когда откат превысит его значение. Это не так эффективно, как при полном ручном контроле, но зато гораздо лучше пропущенного разворота и уменьшения прибыли.

Также трейлинг стоп очень удобен в торговле каналов. Это явление не такое уж и частое, но зато долгоиграющее даже по меркам малых тайм-фреймов. Метод автоматизированного сопровождения позиции в такой ситуации может дать возможность отвлечься на другие инструменты, так как, что при обычной торговле, что при использовании трейлинг стопа, выход из позиции происходит по пробитию трендовой образующей канала, до тех пор продолжение движения остаётся в приоритете.

Определение размера стопа

  1. Размер трейлинг стопа в зависимости от используемого тайм-фрейма. Распространённый метод некоторых усреднённых значений для разного масштаба движений. Так, для минутных или пятиминутных колебаний подобную технику не используют, а вот для М30 по фунтовым парам вполне подходят минимально возможные для трейлинг стопа в метатрейдере 15 пунктов. Далее по нарастающей – часовые тренды могут давать откаты и в 20-25 пунктов, четырёхчасовые корректируются уже на 40-60, дневные на 80-150. Конечно, всё зависит от конкретной пары, представленные значения хорошо подходят для трейлинг стопа на евродолларе. Для австралийского и новозеландского долларов можно брать значения, уменьшенные в полтора раза. А вот для пар с британским фунтом трейлинг стоп следует использовать аккуратно и ориентироваться на величину в полтора раза большую, чем для евродоллара.

  2. Размер определяем по соотношениям фибоначчи. Актуальный и обоснованный способ оценить масштабы и величину в пунктах возможного отката и на основании этого поставить трейлинг стоп. Например, есть движение на 100 пунктов. Откат в первоначальном виде будет составлять от 15 до 25 пунктов, это область первых фибоуровней – хороший вариант перенести эти значения в трейлинг стоп, именно от неё обычно отталкивается цена при постепенном росте или падении. Так что во внутридневной торговле можно ориентироваться на эти значения, чтобы установить трейлинг стоп. При увеличении масштаба отката следующей целью может стать 38,2%. Это достаточно сильный уровень, который на трендовом движении встречается, не так часто, но всё же бывает. Оказывает довольно сильную поддержку цене, поэтому можно убирать трейлинг стоп за него. Вернее, устанавливать его на таком расстоянии, чтобы возможный откат раньше упёрся в фибоуровень, чем сработал рассчитанный по такой методике трейлинг стоп.

  3. Скользящая средняя в качестве ориентира для установки трейлинг стопа. Этот метод подходит для среднесрочной торговли на уверенных трендах тайм-фрейма не меньше Н4. Накладывается индикатор скользящая средняя с периодом от 24 до 32 в зависимости от волатильности инструмента. После того, как мувинг и график начинают идти параллельными курсами, можно устанавливать трейлинг стоп. Величина берётся равная расстоянию полученному делением на два суммы расстояний в пунктах  максимальной точки удаления графика от линии и точки максимального сближения. То есть за основной параметр трейлинг стопа берётся среднее расстояние от графика до мувинга. Это обосновывается тем. Что часто такие скользящие выступают в роли динамической поддержки и цена от них отбивается. После появления нового экстремума на графике и, как следствие, подтягивания трейлинг стопа поближе, цена будет какое-то время корректироваться, и к этому моменту индикатор успеет приблизиться к цене и опять оставить наш плавающий стоп в безопасности. Такой метод позволяет включить трейлинг стоп и держать позицию очень долгое время, при этом срабатывание такого профитного стопа будет происходить в момент действительной смены тренда, подтверждённой пробоем этой скользящей средней.

    Скользящая средняя - пример возможного ориентира для использования трейлинг стопа

    Скользящая средняя — пример возможного ориентира для использования трейлинг стопа

Где и как правильно ставить Stop Loss

То есть, другими словами, если вы открыли позицию исходя из какого либо сигнала (паттерна, пробоя уровня и т.п.), то её не имеет никакого смысла держать после того, как этот сигнал окажется ложным. Например, если позиция была открыта после пробоя сильного уровня сопротивления, то какой смыс держать её после того как цена вновь откатится за этот уровень?

То же касается и других случаев. Допустим вы открыли позицию после завершения фигуры «Голова и плечи» (после того как очередная свеча закрылась ниже уровня шеи). В этом случае фигура потеряет весь свой смысл, если цена поднимется обратно за «линию шеи».

Установка стопа за ближайший локальный экстремум. Данный способ часто используют при торговле по тренду, перемещая стоп-лосс вслед за ценой и устанавливая его за ближайший минимум (для восходящего тренда) или за ближайший максимум (для нисходящего тренда).

Установка стопа за скользящую среднюю. Предполагается, что когда цена пересекает скользящую среднюю (МА), тренд меняет своё направление. Поэтому установка стопа сразу за линией МА во многих случаях вполне логически обоснована.

Установка стопа за уровень поддержки/сопротивления. Этот железобетонный метод, пожалуй, самый верный и логически обоснованный из всех перечисленных, ведь если цена пробивает сильный уровень, то это, как правило, всерьёз и надолго.

Установка стопа по показаниям индикатора Parabolic SAR. Способ заключается в том, чтобы устанавливать уровень Stop Loss на значения выдаваемые индикатором. Технически это можно осуществить посредством простого советника (торгового робота). Так как показания индикатора постоянно изменяются, следуя за ценой, то и прикреплённый к нему ордер будет постоянно в динамике (т.е. некоторым подобием скользящего стопа).

Автоматизированное решение для использования трейлинг стопа

Работая с трейлинг-стопом, вы получаете следующие преимущества:

  • максимизация прибыли;

  • ограничение убытков;

  • страховка от резкого разворота цены;

  • отсутствие в необходимости постоянного контроля за открытыми позициями;

  • возможность работы сразу с несколькими активами;

  • не нужно ничего скачивать, трейлинг-стоп встроен в MT4.

Поскольку трейлинг-стоп автоматически переносит позицию в безубыток и самостоятельно закрывает сделки в случае разворота цены, нет необходимости в том, чтобы переносить сделки в безубыток вручную, что значительно упрощает одновременную торговлю на нескольких валютных парах. Достаточно выставить трейлинг-стоп на каждой валютной паре в отдельности, при этом таймфрейм особой роли не играет.

Что такое трейлинг-стоп и как выставить его в торговом терминале MT4?

Один раз установленное значение при открытии ордера даёт возможность забыть про позицию после того момента, как цена отойдёт на нужное количество пунктов для активации трейлинг стопа. Если торговля ведётся по множеству инструментов, то это очень и очень удобная схема контроля позиций. В отличие от классического стоп-лосса, здесь речь идёт о максимизации прибыли даже в условиях, когда произошёл разворот и цена идёт против трейдера.

Недостатки трейлинг стопа

Начинающие трейдеры сталкиваются с чувством страха и жадности на рынке Форекс. Это мешает им нормально зарабатывать. Трейлинг-стоп, являющийся уникальным сочитанием стоп лосса и тейк профита, поможет победить их.

Перед тем, как использовать данный ордер в стратегии, нужно понять, как он работает, и для чего может применяться.

Что это такое?

Это следящий стоп, ограничивающий убытки трейдера, но при этом позволяющий расти его прибыли.

В нижней точке (1) открывается длинная позиция и тут же устанавливается следящий стоп. Цена растет, следом за ней автоматически растет трейлинг-стоп. При этом он преодолевает точку безубытка.

В точке 2 стоимость планомерно снижается. При этом уровень экстренного выхода не изменяется. По мере того, как цена вновь начинает расти, трейлинг-стоп достигает максимума (3).

После этого ситуация может повториться несколько раз, до тех пор, пока не произойдет следующая ситуация, а именно: в четвертой точке новый максимум не взят, и, как следствие, не меняется уровень выхода.

Далее, в точке 5, стоимость падает и достигает уровня скользящего приказа, сделка закрывается. Таким образом, на каждом из этапов движения стоимости инвестиции заранее защищены установленным ордером. Но, по мере роста активов, происходит накопление прибыли.

Окошко открытия ордера с параметрами стопа и тейка в МТ4

К примеру, вы открываете сделку для покупки, поместив ордер на каком-то уровне от цены. Чтобы получить прибыль, вы можете пойти двумя путями: применить тейк профит, либо прибегнуть к помощи трейлинг-стоп. И тут возникает вопрос: «Какой должен быть размер тейк профита?».

Если же значение будет, наоборот, маленьким, то вы упустите прибыль. Решить этот вопрос и поможет трейлинг-стоп.

К примеру, его значение составляет 40 пунктов. Это значит, что при прохождении цены сорока пунктов с прибылью, стоп лосс будет передвинут в безубыток. Если цена развернется, вы не потеряете ничего.

В том случае, если цена движется в вашу сторону, то трейлинг-стоп будет перемещать стоп лосс выше за ценой так, чтобы между ними сохранялось расстояние в 40 пунктов.

То есть, трейлинг-стоп помогает зафиксировать наивысшую прибыль, снизив при этом риски.

Применение ордера оправдывается при торговле на старте Лондонской сессии или при пробоине долгих флэтов. В данном случае цена может пройти расстояние от 50-ти до 200-т пунктов.

Преимущества работы с данным ордером следующие:

  • Позволяет получить максимум прибыли;
  • Позволяет ограничить убытки;
  • Страхует от резкого поворота стоимости;
  • Позволяет не контролировать постоянно открытые сделки;
  • Дает возможность работать над несколькими активами одновременно;
  • Не нужно скачивать;
  • Не нужно осуществлять перенос сделок в безубыток вручную;
  • Упрощает одновременную торговлю на нескольких парах. Здесь нужно выставить трейлинг-стоп отдельно для каждой пары. При этом таймфрейм особой погоды не делает.

Несмотря на то, что у описываемого ордера есть преимущества, он не лишен и недостатков, о которых следует знать тем, кто хочет заниматься торговлей на бирже.

  • Если сравнивать его со стоп-лоссом или тейк профитом, которые работают непосредственно на сервере дилера, он является скриптом. А потому, МТ4 должен быть постоянно включенным;
  • В случае нестабильности работы сети Интернет, или отключения электроэнергии, трейлинг-стоп будет работать неправильно;
  • Сделки с откатами очень быстро закрываются, поэтому используйте ордер там, где предполагается глобальное движение одного направления;
  • Трейлинг-стоп выставляется вручную, для каждой открытой сделки отдельно;
  • Если вы работаете с отложенным ордером, установка трейлинг-стопа будет возможна только после того, как он сработает;
  • Хорошо работает только в условиях идеально тренда;
  • Применяя плавающий стоп можно упустить хорошую прибыль.

<img src='https://www.azbukatreydera.ru/wp-content/uploads/2016/04/order-stop-loss-2.png' title='Паттерн

Другие интересные материалы по теме