Какие существуют методы управления капиталом на форекс?

Система управления капиталом

Прежде всего, при открытии позиции желательно не только представлять себе возможные прибыли, но и думать об ограничении потенциальных убытков. В идеале трейдеру необходимо еще перед открытием сделки совершенно четко понимать, на каком уровне необходимо будет зафиксировать потери, если прогноз окажется неверным.

Ни один трейдер, даже самый успешный, не может похвастаться 100% прибыльных сделок. В связи с этим необходимо смириться, что потери все равно будут, и рассматривать процесс фиксирования убытков как неотъемлемую часть трейдинга.

Для наилучшего использования возможностей вашего торгового метода вам необходимо точно знать, каково ваше статистическое преимущество. При этом последовательность, в которой прибыльные сделки сменяют убыточные, в расчет не берется. В большинстве других систем, в отношении которых производится расчет статистических результатов, зависимость между результатами отсутствует.

Хороший пример для этого: вращение колеса рулетки. Вероятность выпадения шарика на черное всегда будет равно примерно 47,5% вне зависимости от предыдущих бросков. Результат следующего броска никак не зависит от результата предыдущего. Однако движения цен на рынке форекс подчинено определенным зависимостям, и при торговле по определенным правилам зависимости результатов отдельных сделок друг от друга могут становиться вполне очевидными.

Большинство торговых систем имеет своеобразные полосы прибыльных и убыточных сделок. За несколькими убытками следует прибыльная сделка, а за крупной прибылью – сделки с небольшой прибылью или мелкими убытками. Часто трейдеры просто «чувствуют» подобные закономерности, но не имеют возможности просчитать эти зависимости. Именно для выявления этих закономерностей трейдеры и прибегают к методике определения величины Z.

Величина Z –торговой системы это статистическая величина, которая делает возможным выявить, имеются ли зависимости между результатами предыдущих позиций, открытых по сигналам одной и той же торговой системы. Данная величина позволяет сравнить количество «полос» сделок в вашей выборке с количеством «полос», ожидаемом при отсутствии зависимости результата текущей позиции от предыдущих сделок.

Трейдер может иметь систему в которой выигрыши и проигрыши идут «полосами». Или, наоборот, трейдер может обнаружить, что после выигрыша обычно следует проигрыш, а за проигрышем — выигрыш. Также можно обнаружить зависимости в отношении прибыльности сделок. Например, после крупного выигрыша идет незначительный выигрыш, или размер выигрышей идет «полосами». Для расчета величины Z вам необходимо проанализировать результаты по меньшей мере 30 ваших прошлых сделок.

Величина Z = (A * (C — 0.5) — B)/((B*(B — C))/(C -1))^(1/2)

где:A = количество анализируемых сделокB = 2*количество прибыльных сделок * количество убыточных сделокC = количество чередований в выборке (чередованием считается каждая пара сделок, когда прибыльная сделка сменяет убыточную либо наоборот).

Если значение величины Z положительное, то это значит, что в вашей выборке имеется меньшее количество чередования, чем должно быть при не зависящих друг от друга результатах. Отсюда вывод, что с большей вероятностью ваша система дает сигнал к убыточной сделке после заключения прибыльной, и наоборот.

Если же значение величины Z отрицательное, то ваша выборка имеет большее количество серий, чем стоит ожидать при отсутствии зависимости между результатами сделок. Вывод: после прибыльной сделки стоит ожидать еще одну прибыльную, а после убыточно – еще одну убыточную.

Торговые подходы с отрицательным значением величины Z показывают очень хорошие результаты в сочетании с методикой использования скользящих средних капитала. Взаимодействие этих методов позволяет использовать огромный потенциал серий прибыльных сделок. Тактика уменьшения объема открываемых позиций при отрицательной величине Z может значительно снизить риски вашего торгового метода.

Вычисление величины Z для вашей торговой системы – важный шаг в вашем развитии как трейдера. Это даст вам возможность увеличить прибыльность вашей торговли и значительно снизить риски, используя простые математические расчеты, при этом сама ваша торговая система не будет подвержена каким-либо изменениям. Это наиболее эффективный способ превратить ваши теоретические знания об управлении капиталом в реальные деньги.

В заключение хотим напомнить вам, что многие успешные трейдеры уверяют, что именно управление капиталом является «святым Граалем» на рынке форекс и именно использование правил и методик управления капиталом и контроля над риском отличает успешных трейдеров от проигрывающей массы.

Рост прибыли при сотрудничестве с Forex

Кратко напомним вам об основных правилах:

  • всегда следите за тем, чтобы потенциал прибыли от открытия позиции по меньшей мере вдвое превышал сумму риска, которую вы определяете путем установки стоп-лосса. Если соотношение прибыль/риск меньше этого значения — сделку лучше пропустить.

  • не рискуйте в одной сделке более чем 2-3 процентами от депозита.

  • никогда не добавляйте к убыточной позиции и не усредняйте убытки. Открывайте дополнительные позиции только в направлении позиций, по которым вы уже получаете прибыль.

  • держите волатильность под контролем: подтягивайте стоп-приказы в направлении прибыльной позиции.

  • всегда защищайте свой капитал: выставление стоп-лосса должно происходить одновременно с открытием позиции.

Как применять данные правила на практике: пример

используйте «правило 2-ух %», каждая возможная убыточная сделка не должна сокращать размер депозита больше, чем на 2%! 

Выработав отличную схему игры по стратегии «ФБР», Вы получаете приоритет в долгосрочном направлении, однако рынок – это очень «шумное» пространство, где каждая отдельная сделка может быть как прибыльной, так и убыточной. Опытный трейдер применяет стоп-приказы, чтобы минусовые сделки его не разорили.

«Правило 2%» можно соотносить только с Вашим торговым капиталом, с теми средствами, которые Вы отвели для трейдинга.

Следовательно, задача биржевой игры – «захватить» прибыль, а задача «правила 2%» помочь Вам уцелеть в моменты убыточных сделок.

Если «правило 2%» спасает Вас от «акул», то «правило 6%» будет оберегать Вас от пираний.

«Правило 6%» гласит: Если размер счета снижается на 6% от уровня последнего дня предыдущего месяца, не заключайте новые сделки до конца нынешнего месяца.

Каждый день:

  • подсчитывайте объем своего капитала;
  • отслеживайте рынок;
  • производите анализ интересных стратегий и индикаторов на спецкурсе «Форекс без Риска»;
  • вместе с трейдерами курса «ФБР» испытывайте свою торговую систему!

Какие существуют методы управления капиталом на форекс?

Если правило 2% сохраняет Вашу позицию, относительно обвального убытка, то правило 6% — от цепочки убытков. Таким образом, если Вы успешно торгуйте, то правило 6-ти % поможет повысить объемы сделок, если плохо – вовремя Вас остановит.

Спецкурс «Форекс без риска» поможет выработать строгую дисциплину, рациональные решения, избавит от эмоций – это то, чем действительно нужно вооружиться в трейдинге!

Что нужно знать?

  1. Процент риска.
  2. Размер депозита.
  3. Размер Stop Loss в пунктах.
  1. Возьмем депозит 1000$.
  2. Риск на сделку 2%.
  3. Значит 1000*2%/100=20$. В одной сделке мы можем потерять 20$.
  4. Далее выставляем стоп лосс, допустим в 50 пунктов (четырех знак)-500(пяти знак).
  5. Значит 20/50/10=0.04 лота (четырех знак).
  6. Если пяти знак делить на 10 не нужно: 20/500= 0.04 лота

200/360 =0,55 Лота

См. рисунок.

С приведенным выше размером лота, мы можем совершить не менее 4-х сделок, оставаясь тем самым в пределах 2-х %. Ориентировочная прибыль по указанной выше позиции в расчете на 0.1 лота будет составлять 194$, что соответствует соотношению риск/прибыль = 4/1.  

Стоп-лосс

При торговле на Форекс очень важно вовремя закрывать убыточные позиции, не позволяя им «съедать» депозит. Классическим способом ограничения убытков является постановка стоп-лосса. Иногда может использоваться локирование или хеджирование позиций. В любом случае у трейдера должно быть четкое представление о необходимых действиях в случае худшего развития событий.

Так как использование стоп-лосса является одним из самых популярных решений, многие трейдеры спорят о том, каким должно быть расстояние от уровня открытия позиции до уровня, на котором необходимо будет зафиксировать убытки. Следует отметить, что очень многое зависит от используемой спекулянтом стратегии.

Метод стандартного лота

Методы управления капиталом на Forex очень схожи для всех финансовых рынков, где имеется незначительная коррекция. То есть если увеличивается кредитное плечо, то соответственно увеличиваются риски, а значит мани менеджмент должен быть более жестким. Необходимо еще раз напомнить о том, что основная цель управления капиталом — сохранение депозита, а вот получение прибыли следует рассматривать только потом. Если думать только о прибыли, то это может привести к значительным убыткам.

Трейдеры, которые имеют солидный опыт работы, в большинстве случаев выбирают кредитное плечо в соотношении 1:100. Учитывая опыт, трейдер всегда отдает себе отчет в риске по каждой открытой позиции, и этот риск всегда планируется перед непосредственным открытием сделки. Надо отметить, что именно планирование является основой мани-менеджмента.

Есть одна классическая рекомендация: в одной сделке нужно рисковать не больше, чем на 1-3 %, максимум 5 % от имеющегося капитала. Никогда не стоит «заходить на весь депозит», даже если текущая сделка кажется очень прибыльной: неоправданный риск чаще всего не приводит ни к чему хорошему. То есть перед тем как открыть позицию, необходимо спланировать объем позиции, размер стоп-лосса и тейк-профита.

Не стоит забывать о диверсификации, то есть предпочтительно работать с двумя активами (можно и больше), делать нужно таким образом, чтобы возможная просадка по одному инструменту была компенсирована прибылью ко второму. Тем не менее распыляться тоже не рекомендуется, то есть работать на 10 валютных парах не стоит, так как при этом можно потерять точку фокуса, что предполагает значительные убытки.

Идеальный метод управления капиталом на Форексе способствует снижению общей прибыльности, однако при этом значительно снижается риск потери депозита. Для того повышения уровня безопасности следует работать только с одной частью капитала, а вторая часть капитала должна быть «подушкой безопасности», если возникнут нестандартные случаи. Нужно учитывать, что на рынке Forex всегда есть вероятность неожиданности.

Не стоит закрывать прибыльную позицию раньше времени, цена должна достигнуть того профита, который был запланирован. Начинающие трейдеры нередко поступают именно так, тем самым совершая большую ошибку. Если стратегия выбрана, то ее стоит придерживаться, таким образом будет расти прибыль. Преждевременное закрытие сделок приводит к тому, что убытки по стоп-лоссу будут превышать прибыль про профитным позициям.

Когда выставляется стоп-лосс необходимо учитывать текущую волотильность рынка. Необходимо учитывать среднесуточные колебания той валютной пары, которая выбрана, а потом подстраивать под них стоп-лосс и тейк-профит. При этом лучше всего придерживаться соотношения 1:2, 1:3, такая методика управления капиталом будет наиболее эффективной.

Есть и другая методика: разделять позиции на трендовые и торговые. Вся суть заключается в том, что, работая по нескольким инструментам, трейдер для трендовых позиций применяет только либеральные стоп-приказы. Такая методика позволяет удерживать позицию, даже когда наблюдается кратковременная консолидация или корректировка цен, в результате чего можно получить хорошую прибыль.

Методы торговли на Forex могут быть разными: бывает консервативный и агрессивный подход. Трейдеры, которые придерживаются консервативной методики, депозит наращивают медленно, тем не менее более стабильно, нежели агрессивный трейдер. Необязательно придерживаться только одного метода торговли, можно импровизировать.

  1. Для того чтобы торговать на рынке Форекс следует выбирать кредитное плечо 1:100.
  2. Когда осуществляется торговля, не стоит рисковать более, чем 3-5% от общей суммы капитала.
  3. Когда выставляются стоп-ордера, нужно постараться сохранять пропорции 1:2 или 1:3. Что касается размеров стоп-приказов, то его нужно рассчитывать, исходя из особенностей торгуемого инструмента.
  4. Если торговать на несколько инструментов, то риски диверсифицируются.
  5. Позиции не стоит закрывать преждевременно.
  6. Нужно определиться с методом управления капиталом (выбрать между консервативным и агрессивным методом). Возможны импровизации, но лучше это делать только опытным трейдерам.

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что управление капиталом на валютном рынке Форекс является не таким сложным делом, как может показаться на первый взгляд. У начинающего трейдера постепенно вырабатывается привычка следовать определенным правилам в торговле. Торговая система, по которой работает трейдер или какой депозит, — это уже второе дело.

Если использовать правильную методику управления капиталом и выработать привычку, то можно не сомневаться в том, что капитал будет увеличиваться очень быстро. Напоследок следует сказать о том, что успех торговли на Forex во многом зависит от брокера, поэтому нужно выбирать брокера очень тщательно, работать только с проверенными и хорошо зарекомендовавшими себя компаниями.

Большое значение при работе на валютном рынке имеет объем открываемой позиции. Суть метода стандартного лота очень проста: трейдер однажды выбирает оптимальный лот и не меняет его до достижения определенной цели. Что следует помнить при выборе стандартного лота: слишком большие позиции способны быстро уничтожить депозит;

Трейдеру необходимо подбирать объем открываемой позиции исходя из определенной суммы, которую можно потерять при неблагоприятном развитии ситуации. Вначале следует определить максимальные потери в валюте депозита, найти стоп-лосс в пунктах, а после этого выбрать оптимальный лот. В этом случае трейдеру удастся максимизировать потенциальные прибыли, не терпя больших убытков.

Работа с несколькими позициями

На 1-ом экране Элдера, который помогает определять направление тренда, рекомендуется использовать гистограмму «MACD» и «EMA».

На 2-ом экране осциллятор Стохастик помогает определять зону перекупленности/перепроданности рынка: осциллятор находится в зоне «перепроданности» — сигнал на покупку, осциллятор находится в зоне «перекупленности» — сигнал на продажу.

Использовать 3-ий экран нужно для открытия позиции. Когда Вы приступаете к работе на 3-м экране, Вы уже точно знаете: будете ли Вы покупать или же продавать, ведь Вы принимаете это решение еще на 1-ом и 2-ом экранах.

Видео

На 3-м экране не нужно использовать какие-либо индикаторы, следует выставить отложенный ордер для входа в рынок: смещаемая покупка/продажа.

Трейдеры зачастую открывают сделки по разным инструментам одновременно, хотя и не особенно задумываются о правильном выборе лота. Данный метод иногда оказывается эффективным, потому что позволяет провести своеобразную диверсификацию портфеля. И все же если несколько сделок оказываются убыточными, можно быстро потерять основную часть депозита.

Учет результата предыдущей сделки

Обычно такая методика называется пирамидой или мартингейлом. К примеру, классическим вариантом мартингейла является удвоение ставки после предыдущего проигрыша. К сожалению, классический мартингейл много раз на практике показал свою несостоятельность. Более хитрые вариации такой системы управления капиталом иногда приносят плоды.

Другие интересные материалы по теме